رپرتاژ آگهی: این نمودار با ظاهر ساده و گرافیکی خود، اطلاعات مهمی مانند حجم سفارشات ثبت شده در قیمت‌های مختلف را نمایش می‌دهد. در این مقاله از نوبیتکس قصد داریم شما را با کاربردهای نمودار عمق بازار و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. پس از آشنایی با نمودار عمق بازار، چند نمونه از این نوع نمودارها را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا به درک بهتری از آن‌ها برسید. برای شروع کار ابتدا باید بدانیم نمودار عمق بازار (Market Depth) در بازار ارز دیجیتال چیست؟ با ما همراه باشید.

نمودار عمق بازار (Market Depth) در بازار ارز دیجیتال چیست؟

نمودار عمق بازار (Market Depth) با نماد اختصاری DOM، ابزاری کاربردی در تحلیل قیمت است که حجم عرضه و تقاضا برای یک دارایی را در قیمت‌های مختلف و به صورت گرافیکی نمایش می‌دهد. مشاهده عرضه و تقاضا در دفتر سفارشات صرافی‌های متمرکز نیز امکان‌پذیر است، اما به دلیل پیچیدگی زیاد، معمولاً از این نمودار که ظاهر ساده‌تری دارد استفاده می‌شود. در نمودار عمق بازار، مجموع سفارشات خرید و فروش باز در دو سمت محور افقی، به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند. این سفارشات به ترتیب قیمت مرتب شده‌اند و به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کنند. شکل و وضعیت این نمودار اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که در بخش‌های بعد به آن‌ها خواهیم پرداخت.

اغلب کارگزاری‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز که از دفتر سفارشات استفاده می‌کنند، این نمودار را در کنار سایر نمودارهای تحلیل تکنیکال به کاربران نمایش می‌دهند. برای مشاهده این نمودار در سایت صرافی نوبیتکس کافی است پس از ورود به بازار ارز دیجیتال مورد نظر، از بالای نمودار قیمت آن، روی سربرگ «عمق بازار» در کنار سربرگ «نمودار نوبیتکس» کلیک کنید. با قرار دادن ماوس روی یک نقطه از نمودار، قیمت و مجموع حجم سفارشات تا آن نقطه به شما نمایش داده می‌شود. در اپلیکیشن Nobitex نیز پس از ورود به صفحه هر جفت ارز معاملاتی، می‌توانید سربرگ «عمق بازار» را در پایین صفحه مشاهده کنید.

منظور از عمق بازار چیست؟

منظور از عمق بازار چیست

عمق بازار یکی از مهم‌ترین اصطلاحات ارز دیجیتال است و نشان می‌دهد که یک بازار مالی، تا چه حد می‌تواند سفارشات با حجم بالا را جذب کند و کمترین جهش قیمت را داشته باشد. بنابراین، به بازاری که بتواند با کمترین جهش قیمت (Slippage) ممکن، حجم عظیمی از سفارشات را اجرا کند، بازار عمیق (Deep Market) می‌گوییم. حجم سفارشات باز با عمق بازار نسبت مستقیم دارد و هر چه این عامل بیشتر شود، بازار عمیق‌تر خواهد بود.

آشنایی با بخش‌های مختلف نمودار عمق بازار (Market Depth)

آشنایی با بخش‌های مختلف نمودار عمق بازار (Market Depth)

برای آشنایی با نمودار عمق بازار ابتدای باید اجزای آن را بشناسید. در ادامه با این بخش‌ها و نحوه کار آن آشنا خواهید شد.

۱. محور افقی (X)

محور افقی یا محور X در نمودار عمق بازار، قیمت‌های پیشنهادی برای یک دارایی را نمایش می‌دهد و از چپ به راست افزایش می‌یابد. در اغلب پلتفرم‌ها، قیمت‌هایی که کمتر از قیمت بازار هستند به رنگ سبز و قیمت‌هایی که بیشتر از آن هستند، به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند. مقیاس‌بندی این محور معمولاً بسته به قیمت‌های پیشنهادی خریداران و فروشندگان تغییر می‌کند و مقدار ثابتی ندارد.

۲. محور عمودی (Y)

محور عمودی یا محور Y، حجم سفارشات باز معامله‌گران را نمایش می‌دهد و از پایین به بالا افزایش می‌یابد. مقیاس‌بندی این محور نیز مانند محور X الزاماً ثابت نیست و بسته به حجم سفارشات پیشنهادی می‌تواند تغییر کند.

۳. خط سفارشات خرید (Bid)

به خط سبز رنگ سمت چپ نمودار که قبل از قیمت بازار قرار دارد و سطح زیر آن از راست به چپ افزایش می‌یابد، خط سفارشات خرید می‌گویند. هر نقطه از این خط، مجموع حجم سفارشات خرید معامله‌گران را از نزدیک‌ترین قیمت به قیمت بازار تا همان قیمت نشان می‌دهد.

کاربردهای نمودار عمق بازار (Market Depth) در بازار ارز دیجیتال چیست؟

کاربردهای نمودار عمق بازار (Market Depth) در بازار ارز دیجیتال چیست

نمودار عمق بازار (Market Depth) نسبت به تغییرات عرضه و تقاضا و حجم سفارشات باز واکنش می‌دهد و ظاهر جدیدی به خود می‌گیرد. در کنار تحلیل تکنیکال در پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو (TradingView)، این تغییرات ظاهری می‌تواند به تحلیل و پیش‌بینی بهتر قیمت کمک کند. در ادامه با چند مورد از کاربردهای نمودار عمق بازار و نحوه تحلیل آن آشنا خواهید شد.

۱. تشخیص قدرت خریداران و فروشندگان

اندازه سطح زیر خطوط سفارشات خرید و سفارشات فروش می‌تواند تمایل و قدرت خریداران و فروشندگان را نشان دهد. هر چه سطح زیر خط سفارشات خرید (سبز) بیشتر باشد، تمایل معامله‌گران به خرید بیشتر خواهد بود و قدرت خریداران رو به افزایش است. در مقابل، با افزایش سطح زیر خط سفارشات فروش (قرمز)، ترس در معامله‌گران بیشتر می‌شود و قدرت فروشندگان افزایش می‌یابد.

۲. تعیین سطوح حمایت و مقاومت

یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل نمودار، یافتن سطوح حمایت و مقاومت است. این سطوح حجم عظیمی از سفارشات خرید و فروش را در خود دارند و معمولاً باعث می‌شوند که روند قیمت تغییر کند. این سفارشات در نمودار عمق بازار به‌صورت دیوار خرید یا فروش ظاهر می‌شوند. بنابراین، دیوارهای خرید و فروش می‌توانند به ترتیب در نقش حمایت و مقاومت عمل کنند و مانع از حرکت بیشتر قیمت شوند.

۳. تشخیص احتمال افزایش نوسان قیمت

معامله‌گران کوتاه‌مدت به دنبال نوسانات بالا در زمان کم هستند و برای تشخیص آن می‌توانند از نمودار عمق بازار استفاده کنند. هر چه ناهمواری در این نمودار بیشتر شود، احتمال حرکت سریع قیمت در نقاط دارای حجم کمتر نیز افزایش می‌یابد. در نقاطی که حجم سفارش کمتر باشد، خطوط سفارشات خرید و فروش نیز افقی‌تر می‌شوند و احتمال عبور سریع قیمت از این نقاط وجود دارد.

۴. اندازه‌گیری نقدشوندگی بازار

بازارهایی که عمق کمی دارند، برای سرمایه‌های بزرگ مناسب نیستند. در این بازارها، سفارش‌های با حجم سنگین به سرعت پر می‌شوند و به دلیل جهش قیمت زیاد، قیمت خرید با قیمت بازار فاصله معناداری می‌گیرد. بنابراین، اگر قصد دارید با سرمایه زیادی وارد بازار شوید، ابتدا ارزش و حجم سفارشات ثبت شده در صرافی‌ را در قیمت‌های مختلف بررسی کنید تا دچار ضرر نشوید.

تأثیر نهنگ‌ها بر روی عمق بازار

تأثیر نهنگ‌ها بر روی عمق بازار

به سرمایه‌گذاران فردی یا سازمانی که سرمایه عظیمی دارند، اصطلاحاً نهنگ (Whale) می‌گویند. حجم سفارش خرید و فروش این نهنگ‌ها به حدی زیاد است که به‌راحتی می‌تواند تمام سفارشات معامله‌گران خرد را تحت تأثیر قرار دهد. این سفارشات اغلب به‌صورت یک دیوار خرید یا فروش بلند در نمودار عمق بازار خودنمایی می‌کنند. گاهی اوقات، نهنگ‌ها با مقاصد مختلفی مانند سردرگم کردن خریداران و فروشندگان در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت یا ایجاد  فاد (FUD) در معامله‌گران و هدایت قیمت به سطوح پایین‌تر، این نمودار را دستکاری می‌کنند. بنابراین، در صرافی‌هایی که نهنگ‌های بیشتری حضور دارند، احتمال ثبت سفارشات جعلی زیاد است و کمتر می‌توان به نمودار عمق بازار اعتماد کرد.

بررسی نمونه‌هایی از نمودار عمق بازار در ارزهای دیجیتال

برای این‌که درک مطالب گفته شده در مورد کاربردهای عمق بازار برای شما ساده‌تر شود، چند نمونه از این نمودارها را در بازار ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱. بیت کوین (Bitcoin)

نمودار عمق بازار بیت کوین

تصویر نمودار عمق بازار بیت کوین با نماد BTC نشان می‌دهد که در حال حاضر با قیمتی در حدود ۳۵،۰۰۰ دلار در حال معامله است. بزرگتر بودن سطح زیر خط سفارشات فروش نسبت به خط سفارشات خرید، به‌وضوح نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان بیشتر است و احتمالاً به یک سطح مقاومتی نزدیک شده‌ایم. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، تا قیمت ۳۵،۵۰۰ دلار، حدود ۳.۲۳ بیت کوین در صف فروش قرار دارد. از این مقدار، بیش از یک بیت کوین با قیمتی در حدود ۳۵،۵۰۰ دلار ثبت شده است و به همین دلیل، در این ناحیه یک دیوار فروش بلند مشاهده می‌شود.

۲. اتریوم (Ethereum)

image8

وضعیت نمودار عمق بازار اتریوم با نماد ETH نیز مشابه بیت کوین است و فروشندگان این رمز‌ارز، قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند. از قیمت ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۰ دلار، مجموعاً حدود ۲۹.۶ اتریوم برای فروش قرار داده شده است. حدود ۱۰ عدد از این مقدار روی ۱۹۳۰ دلار قرار دارد و دیوار فروش نسبتاً بلندی ایجاد کرده است. در مقابل، هیچ دیوار خرید مستحکمی در سمت خریداران دیده نمی‌شود و به همین دلیل، بهتر است خریداران کمی در انجام خرید احتیاط کنند.

۳. ریپل (Ripple)

image3

در تصویر نمودار عمق بازار ریپل با نماد XRP کاملاً پیداست که قیمت بازار به دیوار فروش مستحکمی در ناحیه ۰.۶۵۵ دلار نزدیک شده است. از قیمت ۰.۶۵۱۶۰ تا ۰.۶۵۵ تعداد ۲۱،۴۱۶ ریپل در صف فروش قرار گرفته است. در قیمت‌های بالاتر شاهد ایجاد دیوارهای فروش بلند و پیاپی هستیم. این ساختار نشان می‌دهد که تا قیمت ۰.۷۵ دلار، مقاومت‌های زیادی پیش روی این ارز دیجیتال قرار دارد و نسبت سفارش‌های خرید به فروش کمتر است. بنابراین، خرید ریپل با کمی ریسک همراه است.

منبع اصلی مطلب : https://nobitex.ir/mag/market-depth/